لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه 1980 به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

 

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد)‌، می‌تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی‌ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

 

 

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.        

 

 

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

 

 

1-1- طرح مسئله

 

 

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

 

 

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

 

 

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده‌اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می‌گردد. وی در تئوری مقداری بیان می‌کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می‌کنند و تأکید می‌کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین‌کننده سرعت گردش پول تأکید می‌کند.

 

 

در دهه 1930 میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته‌بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می‌کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می‌دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی‌دادند.

 

 

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می‌گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته‌بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می‌گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می‌شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته‌بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می‌ دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

 

 

در تابع تقاضای کینز، تعیین‌کننده‌های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می‌باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده‌ای به کار گرفته می‌شد. در دوره‌های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

 

 

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی و تئوری‎های پورتفوی. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می‌کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره‌ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می‌شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی‌ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی‌ها که پول را هم شامل می‌شود، می‌دانند. پول و دیگر دارایی‌ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی)‌ را فراهم می‌کنند.

 

 

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده‌های حقیقی پول رابطه‌ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

 

 

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی‌ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، 1M) در پاسخ به این نوآوری‌های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

 

 

ثبات تقاضای پول،‌ پیش‌شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری

 سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می‌سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می‌کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

 

 

در نهایت می‌توان گفت،‌ در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

 

 

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر،‌ مشخصاً این سوال مطرح می‌شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل‌دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، ‌این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

 

 

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ (1971) مطرح گردید؛ و مک کالوم و گودفرند این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

 

 

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار داده‎ایم.

 

 

یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست‌گزاران پولی وﺟﻮد دارد.

 

 

برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با استفاده از داده‎های موجود این قیود را با استفاده از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده می‎شوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با استفاده از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.

 

 

1-2- هدف تحقیق

 

 

تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایه‎ای گسترده‏ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوه‎ی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» می‎باشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‎کند.

 

 

در اهمیت این دو هدف به تفکیک می‎توان اینگونه بیان نمود:

 

 

الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمی‎یابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‎های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‎اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی می‎باشد و به طور کاربردی از آن بهره نبرده‎اند. این تحقیق با استفاده از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه می‎دهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه می‎دهد.

 

 

ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخش‎های مختلف اقتصادی آن بوده است. به‎طوری‎که زمانی‎که از شرکت‎های سرمایه‏گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آن‎ها پرسیده می‎شود، آن‎ها به مشکل نقدینگی اشاره می‎کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عده‎ای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخش‎های مختلف آن چه مقدار می‎تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایان‎نامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل می‎دهند.

 

 

S.Bawa,G. Kaur, 2010, page 24

 

 

– Transaction theories

 

 

– Portfolio theories

 

 

Shopping Time(ST)

 

 

Saving

 

 

MacCallum

 

 

Goodfriend

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1365 تا 1385 به گونه­ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 48/72درصد رسید. این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدی به 51/26 درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طی دو دهه 1365 تا 1385 است.

 

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران میزان ارزش افزوده در بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در پایان سال 1386، به ترتیب دارای رشدی 4/6 درصد، 9/8 درصد و 3/6 درصد  بوده است. که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 13 درصد، 27 درصد و 52 درصد می­باشد.

 

 

نکته­ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به آمار و ارقامی که در بالا اشاره شد و با توجه به اینکه انرژی برق یک نهاده مهم در فرایند تولید می­باشد که همراه با سرمایه به عنوان یک نهاده مرکب با نیروی کار در فرایند تولید نقش اساسی دارند، آیا می­توان گفت اولاً، بین مصرف انرژی برق و اشتغال ارتباطی وجود دارد. یا به عبارت دیگر، می­توان گفت که عامل تغییرات اشتغال، انرژی برق می­باشد. ثانیاً، افزایش تولید و درآمد بخش تولیدی است که باعث افزایش  مصرف انرژی برق شده است یا بالعکس. ثالثاً، بین مصرف انرژی برق، درآمد و اشتغال رابطه­ای وجود ندارد و فقط ارتباطی بین مصرف انرژی برق و رفاه خانوارها وجود دارد.  آنچه که در این تحقیق سعی شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسی وجود رابطه تعادلی بین این متغیرها است و مرحله بعد تعیین جهت علیت بین آنها می­باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخ­گویی به سوالات زیر است:

 

 

1- آیا رابطه معنی­داری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟

 

 

2- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟

 

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

 

اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:

 

 

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می­کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن می‌توان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی می‌توان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.

 

 

 

1-4- فرضیه­های تحقیق

 

 

 

• بین مصرف انرژی برق و اشتغال در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

• بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

                      

 

 

1-5-  اهداف اساسی تحقیق      

 

 

هدف اول شناسایی ارتباط تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران است.

 

 

 هدف دوم تعیین جهت علیت بین این متغیرها در ایران می‌باشد.

 

 

 1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

 

با استفاده از این تحقیق می­توان رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی و اثرات آنها را بر یکدیگر بررسی کرد. همچنین می­توان میزان مصرف انرژی برق را پیش­بینی کرد. و با استفاده از این نتایج به برنامه­ریزی برای اشتغال و افزایش رفاه در جامعه پرداخت. نتایج این تحقیق برای سیاست‌گذران انرژی و رفاه کشور می‌تواند مفید باشد.

 

 

1-7- روش و ابزار گردآوری داده­ها

 

 

اطلاعات بخش نظری تحقیق بر اساس روش کتابخانه­ای جمع آوری شده است. و اطلاعات بخش عملی تحقیق از داده­های مربوط به مصرف انرژی برق از ترازنامه انرژی(1387) و آمار درآمد واقعی اشتغال از بانک مرکزی ایران به دست آمده است. آمار مربوط به اشتغال به صورت محاسبه­ای و بر اساس تعریف بانک مرکزی می­باشد.

 

 

1-8- روش تحقیق     

 

 

روش تحقیق این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی طی دوره 1387-1346 و قلمرو مکانی آن کشور ایران است.

 

 

 1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها

 

 

مصرف انرژی برق: میزان انرژی برق مصرف شده به صورت سرانه برحسب کیلو وات ساعت (kwh)، (نارین، پی. کی.، اِسمایز. آر.، 2009).

 

 

اشتغال: تعداد افراد شاغل بالای 10 سال که به عنوان نیروی کار در اقتصاد وارد بازار کار شده­اند(بانک مرکزی ایران، 1387).

 

 

درآمد واقعی: درآمد اسمی  تعدیل شده نسبت به شاخص قیمت­ها­(بانک مرکزی، 1387).

 

 

 علیت: آزمونی که به وسیله آن می­توان جهت علیت(رابطه علت و معلولی) را در حالتی که بین دو متغیر رابطه تقدم و تاخری وجود دارد، از نظر آماری کشف نمود. (گجراتی، 1387).

 

 

آزمون مرزی: آزمونی است برای بررسی ارتباط تعادلی بلندمدت بین متغیرها به گونه­ای که می­توان از این طریق متغیر وابسته و مستقل را شناسایی کرد(نارین و اسمیز، 2005).

 

 

 هم­جمعی: بدان معنا است که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می­شوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، هرچند ممکن است خود این سری­های زمانی دارای روندی تصادفی باشند(ناپایا باشند) اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می­کنند به گونه­ای که تفاضل بین آنها باثبات(پایا) است. بنابراین مفهوم هم­جمعی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می­کند( نوفرستی،1387).

 

 

الگوی زیوات و اندریوز: الگویی است بر اساس آن می­توان نقطه شکست را به صورت درون­زا تعیین نمود( وحید، عالم و قاری، 2006 ).

 

 

Electricity Consumption

 

 

Employment

 

 

Real incom

 

 

Casuality

 

 

Bound test

 

 

Co-integration

1- چه درصدی از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های زودبازده محقق شده است؟

 

 

2- آیا نوع طرح اجرایی بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

 

3- آیا بخشی که یک طرح در آن فعالیت می‌کند که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی می‌باشد، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

 

4- آیا مکان اجرای طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

 

5- آیا نوع دستگاه اجرایی طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

 

6- آیا نوع بانکی که تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اعطا می‌کند، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

 

7- آیا نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (حقیقی یا حقوقی) بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

 

 

8- آیا میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

 

 

9- آیا سهم تسهیلات تحقق یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

 

این تحقیق از این نظر ضرورت دارد که اگر پیش‌بینی شود که به میزان معینی اشتغال در طی یک دوره خاصی ایجاد شود ولی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان اشتغال صورت نگیرد، می‌تواند باعث مشکلاتی چون بیکاری برای جوامع شود. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است که میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی دلایل تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد شده از این لحاظ مهم می‌باشد که عواملی که بر عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثر می‌گذارند را شناخته و در جهت رفع آن کوشید و از تکرار این عوامل برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دیگر اشتغال جلوگیری نمود.

 

 

ویژگی‌هایی که این تحقیق مورد استفاده قرار می‌دهد شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مخارج، ویژگی‌های فعالیت اقتصادی، ویژگی‌های مکانی و ویژگی‌های بنگاه می‌باشد که با استفاده از این ویژگی‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده می‌توان به بیان این موضوع که آیا اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته مثمر ثمر برای ایجاد اشتغال جدید و رفع معضل بیکاری واقع شده باشد یا خیر؛ پرداخته شود.

ویژگی‌های فردی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، سن، مهارت و غیره، مربوط به متقاضی می‌باشد که در این پژوهش بررسی می‌شود که آیا عامل جنسیت در میزان اشتغال ایجاد شده مؤثر می‌باشد یا خیر و اینکه کدام یک از گروه زنان یا مردان می‌توانند در ایجاد شغل جدید مؤثرتر باشند.

 

 

ویژگی‌های فعالیت که در برگیرنده فعالیت‌های بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و زیر بخش‌های آن‌ها است.

 

 

ویژگی‌های مخارج در بردارنده‌ی میزان تسهیلات ثابت پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در گردش پیش‌بینی شده، سهم انجام شده و تعهد شده متقاضی و در نهایت تسهیلات پرداخت شده و سهم آورده متقاضی است. که این تسهیلات از طریق بانک‌ها به افراد یا بنگاه‌ها در راستای اجرای این طرح پرداخت می‌‌شود.

 

 

ویژگی دیگری که بدان پرداخته می‌شود، ویژگی مکانی است که در این پژوهش، استان کرمان  به عنوان این ویژگی در نظر گرفته شده است.

 

 

ویژگی بنگاه شامل نوع طرحی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل طرح خوداشتغالی، طرح توسعه‌ای، طرح جدید، طرح نیمه تمام و طرح سرمایه در گردش می‌باشد.

 

 

از دیگر ویژگی‌های بنگاه می‌توان به نوع مجری که حقیقی یا حقوقی باشد، اشاره کرد.

 

 

نوع بانک عامل و دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

 

 

با استفاده از ویژگی‌های بیان شده بررسی می‌شود که میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده در زمان تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده چقدر بوده است و در نهایت چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

 

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق

 

 

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چراکه هدف از انجام آن، استفاده از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل و مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال است.

 

 

مطالعه حاضر سه هدف عمده را برای بررسی میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده بیان می‌نماید:

 

 

1- درصد تحقق میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385.

 

 

2- عوامل مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.

 

 

3- بررسی تأثیر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.

 

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق

 

 

فرضیه‌های این پژوهش بر اساس عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تقسیم‌بندی می‌شوند. بر این اساس فرضیات این تحقیق عبارتند از:

 

 

1- بین مکان احداث بنگاه و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

2- بین بخش فعالیت طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

3- بین نوع طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

4- بین نوع دستگاه اجرایی و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

5- بین نوع بانک ارائه‌دهنده تسهیلات و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

6- بین نوع مجری طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

7- بین سهم تسهیلات پرداخت‌شده از کل تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی سال‌های 1385 تا 1389 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

8- بین انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

 

این تحقیق براساس اهداف بیان شده آن، برآن است که عوامل احتمالی مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را شناخته و در جهت رفع آن اقدام نماید. همچنین درصد تحقق میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده را مشخص و نیز سهم تسهیلات در ایجاد اشتغال جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و میزان انحراف از تسهیلات را که بر میزان انحراف از اشتغال تأثیر می‌گذارد، بررسی نموده و اهمیت آن‌را مشخص نماید.

 

 

1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق

 

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ اداره تعاون، کار و امور اجتماعی؛ بانک‌ها؛ سازمان صنایع کوچک؛ شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و نیز دانشجویانی که علاقمند به پژوهش در راستای ایجاد اشتغال هستند، می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند گردند.

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

 

با توجه به این‌که از ابتدای اجرای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده تاکنون، پژوهش‌ها به صورت آکادمیک انجام نگرفته است و توجه و کنترل خاصی بر اجرای طرح‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان صورت نگرفته است، این تحقیق می‌کوشد که عملکرد اجرای بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را از زمان شروع آن مورد ارزیابی قرار داده و در جهت رفع موانع آن برآید. از این‌رو این پژوهش در نوع خود، تحقیقی جدید تلقی می‌شود.

 

 

1-9- روش تحقیق

 

 

از نظر روش تحقیق، این مطالعه در زمره تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. از این نظر تحقیق توصیفی است که آن‌چه را که هست، توصیف و تفسیر می‌کند.

 

 

منشأ عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های ایجادی (منظور از طرح‌های ایجادی و یا تأسیسی، طرح‌هایی است که در ابتدا فاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدید و اشتغال جدید خواهد شد) را می‌توان نشأت گرفته از دو منبع دانست:

 

 

نخست، بنگاه‌هایی که قرار بوده به بهره‌برداری برسند و بنا به هر دلیلی به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

 

 

دوم، بنگاه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند ولی طبق اشتغال پیش‌بینی‌شده نتوانسته‌اند اشتغال جدید ایجاد نمایند.

 

 

منشأ عدم تحقق اشتغال در طرح‌های نیمه‌تمام (به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که بخش‌هایی از مراحل اجرایی آن‌ها انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدم تأمین مالی و ناتوانی فنی و اجرایی متقاضی می‌باشد، طبق برنامه زمان‌بندی به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسیده و تکمیل و بهره‌برداری از آنها نیاز به احراز توجیه‌پذیری طرح و تأمین مالی خواهد داشت) می‌تواند به دلایلی چون: عدم تسهیلات کافی برای ادامه فعالیت و ایجاد اشتغال جدید، عدم مدیریت کارا و خبره برای استفاده از تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال جدید و یا به علت مناسب نبودن طرح برای ادامه فعالیت و غیره، باشد.

 

 

دیگر منشأ عدم تحقق اشتغال می‌تواند مربوط به طرح‌های توسعه‌ای باشد، یعنی طرح‌هایی که دارای پیشینه فعالیت اقتصادی و تولیدی بوده و اجرای آنها منتج به افزایش کمی یا کیفی تولید خواهد بود. برای توضیح بیش‌تر می‌توان این‌گونه بیان نمود که اگر بنگاهی طبق اشتغال پیش‌بینی شده اشتغال ایجاد کرده و هنوز این امکان را دارد که با اضافه کردن خط تولید جدید و افزایش کمی و کیفی تولید، اشتغال جدید ایجاد کند؛ اگر تسهیلات به این بنگاه‌ها داده نشود، نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند.

 

 

حال بر اساس ویژگی‌های بیان شده در قسمت ضرورت تحقیق، می‌توان به بررسی اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان طی دوره 1389- 1385 پرداخت و سپس میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده در سطح استان کرمان را مقایسه نمود.

 

 

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

 

 

 

این پژوهش به منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده نموده و داده‌ها از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان حاصل شده است.

 

 

1-11- جامعه و نمونه آماری

 

 

در این پژوهش جامعه آماری کلیه‌ بنگاه‌های اقتصادی است که از تسهیلات مربوط به طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ در استان کرمان استفاده نموده‌اند و نمونه آماری شامل طرح‌های مربوط به سال‌های 1385 تا 1389 می‌باشد.

 

 

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

پژوهش حاضر برای تحلیل اطلاعات از یک مدل آنالیز کواریانس استفاده نموده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به دلیل نوع داده‌های موجود به صورت داده‌های مقطع زمانی انجام می‌شود. در روش تجزیه و تحلیل داده‌های مقطعی، ویژگی‌های متغیرهای مربوط برای تمامی مقاطع در دوره‌ی زمانی مورد نظر بررسی می‌شوند. برابری تعداد داده‌ها در هر مقطع لازم نیست و همچنین می‌توان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره‌ی زمانی مورد بررسی ثابت باشند.

 

 

در ادامه به بیان ویژگی‌های موجود در مدل این پژوهش پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

Y= F (C, E, A, P, B, M, X, S)      مدل شماره 1-1                               

 

 

C = ویژگی مکانی

 

 

E = ویژگی فردی

 

 

A = ویژگی فعالیت

 

 

P = ویژگی بنگاه

 

 

B = نوع بانک عامل

 

 

M = نوع دستگاه اجرایی

 

 

X = انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده (ویژگی مخارج)

 

 

S = سهم تسهیلات (ویژگی مخارج)

 

 

لازم به ذکر است که نوع بانک عامل و نوع دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

 

 

در این مطالعه به بررسی تأثیر هر یک از ویژگی‌های عنوان شده بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده پرداخته و مدل‌های ارائه شده به صورت کلی و تفکیک شده برای سال‌های 1385 تا 1389 خواهند بود. پژوهش حاضر برای اعمال رگرسیون‌ها از نرم‌افزار Eviews 6 استفاده خواهد نمود.

 

 

1-13- پالایش داده‌ها

 

 

داده‌های گردآوری شده توسط اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان برای استفاده در این پژوهش با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان، کنترل و تصحیح شده است. برخی از کنترل‌ها و تصحیح داده‌های مورد استفاده به قرار زیر است:

 

 

 

• داده‌های سامانه بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان با آنچه که از داده‌های طرح تمام‌شماری این استان به‌دست آمده، تا حدودی متفاوت است. به این دلیل که اطلاعات موجود در این سامانه شامل طرح‌هایی می‌شود که به بانک معرفی شده‌اند و امکان دارد که افراد بعد از تصویب طرح به دلیل مشکلاتی چون عدم توانایی برای فراهم کردن ضمانت‌نامه معتبر و مواردی از این قبیل، به دنبال دریافت تسهیلات نرفته و تنها اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت شده است. بر این اساس اطلاعات موجود در سامانه با اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری متفاوت بوده و سامانه طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده، تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات را بیش از آنچه که هست، نشان می‌دهد. از 3048 داده طرح تمام‌شماری، 2398 طرح با طرح‌های موجود در سامانه این استان یکی بوده و بنابراین تقریباً آمارهای مورد استفاده در این پژوهش بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری در استان کرمان، تصحیح شده است.

 

 

• در سامانه اطلاعات مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده این استان، برای یک طرح چندین کد استفاده شده است. بنابراین با بررسی طرح‌هایی که مثل هم بوده و تنها دارای کد یکسان نبوده‌اند، اطلاعات تکراری حذف شده است. از 38164 طرح معرفی شده به کارگروه اشتغال برای دریافت تسهیلات، 183 طرح تکراری بوده که حذف شده‌اند. علت استفاده چندین کد متفاوت برای یک طرح در داده‌های موجود در سامانه طبق گفته مسئول بخش اشتغال این استان، قطع سیستم در حین وارد کردن اطلاعات بنگاه‌ها و عدم اصلاح اطلاعات وارد شده بعد از اتصال می‌باشد. همچنین به بعضی طرح‌ها تسهیلات تعلق گرفته است؛ اما متقاضی به‌دلیل کافی نبودن تسهیلات برای اجرای طرح، درخواست پیگیری مجدد طرح را نموده؛ ولی اطلاعات قبلی برای همان طرح از سامانه حذف نشده و برای یک طرح، دو کد متفاوت استفاده شده است.

 

 

• مشخص نبودن تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها در اطلاعات موجود در سامانه این استان. جهت دستیابی به تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها از تاریخ آخرین پرداخت به طرح‌ها استفاده شده است. بر این اساس حدود 3 الی 4 ماه بعد از تاریخ آخرین پرداخت، تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها به‌دست آمده است.

 

 

1-14- خلاصه و جمع‌بندی

 

 

در این فصل کلیاتی در مورد اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر و نیز در مورد فرضیات مورد استفاده و همچنین مشکلات موجود در جمع‌آوری داده‌ها، مطالبی بیان شد. حال با شناخت کلی از اهداف این پژوهش در فصل بعد به بیان خلاصه‌ای از کارهای انجام شده در راستای بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته می‌شود تا بتوان از نتایج آن‌ها در این مطالعه استفاده نمود.

مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه­های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ها با نسبت بهینه است.

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.

 

 

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1385، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب 275 و 168 میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل 155‛3 نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با 425 موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و …، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، 1385).

 

 

قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده(DMU) در    به­کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ 85 تا 90 درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش 18 و 25 درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب 50، 30 و 20 درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: 1- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­شود. 2- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و … برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. 3- درجه حرارت، رطوبت و … در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته­اند از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­های اساسی برنامه­ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

 

 

تجربه­ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که پویایی و کارایی بالای بخش کشاورزی در کنار دیگر بخش­ها نقش به سزایی در رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا می­کند. اگر­ چه در چند سال اخیر از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها (DEA) برای اندازه­گیری کارایی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران خصوصا بخش کشاورزی استفاده شده، اما مطالعه برای بررسی کارایی در سطح تولیدکننده و محصول بسیار کم است. لذا در این مطالعه که از دو مرحله تشکیل شده است؛ سعی می­شود تا در مرحله­ی اول با استفاده از روش DEA کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک مناطق (استان­ها) مختلف کشور بر اساس ارزش نهاده­های مورد استفاده برای تولید محصول تعیین و مورد بررسی قرار گیرد و سپس با انجام آزمون خودراه­انداز، مقیاس بهینه برای DMUها تعیین شده و آن­گاه در مرحله­ی دوم با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره (نمرات کارایی به دست آمده از DEA در سمت چپ معادله رگرسیون)، متغیرهای بالقوه تاثیرگذار(متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر کارایی تولید این محصول مورد آزمون قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آمار موجود تولید این محصول بر حسب استان محل تولید به 20 استان و یک DMU تحت عنوان سایر استان­ها که نماینده استان­های باقیمانده است؛ تقسیم­بندی شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با یک نگاه اولیه به آمار و اطلاعات نشان می­دهد بیشترین میزان موجودی سرمایه، نیروی­کار، انرژی و سایر مواد اولیه در استان­هایی مانند تهران و اصفهان در مقایسه با سایر استان­ها برای تولید قارچ به کار گرفته شده و نیز بیشترین میزان درآمد در این استان­ها کسب شده است. با توجه به تراکم جمعیت ساکن و امکانات بیشتر در این استان­ها این سوال مطرح می­شود که آیا کارایی تولیدکنندگان قارچ در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر ناحیه بازار تولیدکنندگان قرار دارد ؟  با توجه به مطالب بالا، سوال­های اساسی این تحقیق به قرار زیر است:

 

 

 

• آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ­خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟

 

 

• آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟

 

 

• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد؟

 

 

• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شرایط آب­وهوایی این استان­ها وجود دارد؟

 

 

• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی­تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این DMU ها وجود دارد؟

   

  • ضرورت انجام مطالعه

   

   

 

 

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی عملکرد موسسه­های فعال در تولید قارچ خوراکی باید معیارهایی برای بررسی عملکرد معرفی شوند. تعیین این معیارها بر اساس اهداف مشخص شده تولید خواهد بود. با توجه به این­که هدف اصلی در تولید تخصیص بهینه منابع است و از نظر کاربردی نیز تولیدکنندگان به دنبال برنامه­ریزی برای آینده، توسعه ظرفیت، اصلاح معایب و بهبود روش­ها هستند که همه این موارد مستلزم شناخت وضعیت موجود تولید این محصول با در نظر گرفتن تولید بر حسب اقلیم­های مختلف است. علاوه بر موارد ذکر شده باید یادآوری کرد که سازمان­های مربوطه در خصوص چگونگی تخصیص اعتبارات و یا انجام هزینه­ها نیازمند شناخت عملکرد و کارایی تولید هستند. با کاراتر شدن تولید این محصول در کشور می­توان انتظار داشت که قیمت آن در بازار کاهش یابد و از اتلاف منابع کمیاب و آلودگی محیط­زیست جلوگیری به عمل آید.

 

 

 

• اهداف اساسی مطالعه

 

 

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی تولید قارچ خوراکی در ایران به تفکیک مناطق مختلف است.

 

 

اهداف فرعی:

 

 

 

• بهره­گیری از یک الگوی مناسب در به کارگیری عوامل تولید.

 

 

 2- توضیح نمرات کارایی به دست آمده برای این مناطق با استفاده از تکنیک دومرحله­ی است.

 

 

 

• نتایج مورد استفاده پس انجام مطالعه

 

 

تجربه کشورهای توسعه­یافته نشان می­دهد که پویایی و رشد همگام بخش کشاورزی با دیگر بخش­ها، نقش به­سزایی در رشد و توسعه اقتصاد در سطح کلان دارد. لذا تعیین عوامل موثر بر کارایی تولید محصولات مختلف در این بخش باعث می­شود تا زمینه برای اتخاذ راهکارهای مناسب در فرایند سیاست­گذاری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.

 

 

 

• فرضیه­ها

 

 

فرضیه 1: بین تنوع تولید انواع مختلف قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید این محصول در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

 

فرضیه 2: بین سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی با کارایی تولید آن در استان­های مختلف کشور رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

 

فرضیه 3: رابطه معنی­داری بین کارایی تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد.

 

 

 

فرضیه4: بین نوع آب­وهوا در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید قارچ خوراکی در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

 

فرضیه5: رابطه معنی­داری بین کارایی­تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این استان­ها وجود دارد.

 

 

 

• روش تحقیق

 

 

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است که شامل دو مرحله می‌شود. در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها (DEA) که نوعی برنامه­ریزی خطی غیرپارامتریک است، استفاده خواهد شد. این روش به تخمین و محاسبه نمرات کارایی می‌پردازد. سپس در مرحله دوم با استفاده از روش­های اقتصادسنجی (OLS یا WLS) و داده­های مقطعی مربوط به تولید قارچ خوراکی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً محیطی و مدیریتی) بر نمرات کارایی مورد آزمون می­گیرد.

 

 

 

• جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات

 

 

جامعه آماری تمامی تولیدکنندگان فعال در تولید قارچ خوراکی در سال 1384 است. داده­های مربوط به نهاده، تعداد تولیدکنندگان فعال، اشتغال، ارزش دریافتی و پرداختی، ارزش         سرمایه­گذاری و ارزش تولیدات، از محل داده‌های مربوط به سرشماری تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک استان محل تولید (21 استان؛ 20 استان و یک مورد سایر استان­ها، گردآوری شده است. در ضمن داده­های مربوط به آب­وهوا (میزان بارندگی سالانه، رطوبت نسبی و ابری بودن هوا) از سایت سازمان هواشناسی کشور (ایستگاه­ها سینوپتیک) گردآوری شده است.

 

 

 

• روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

در این مطالعه از روش تحلیل مرزی برای مفهوم کارایی که رابطه مشخصی با مفهوم ارزیابی عملکرد دارد، استفاده شده و مرزی را به عنوان مرز کارایی معرفی می­کند که واحد­های قرار گرفته بر این مرز به­ عنوان واحدهای کارا شناخته می­شوند. به عبارت دیگر بهترین عملکرد را دارند. واحدهای واقع در زیر این مرز به عنوان واحد­های غیرکارا شناخته می­شوند. در این­جا برای تخمین مرز کارایی از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها (DEA) استفاده می­شود و سپس با استفاده از خودراه­انداز: 1- آزمون تصریح مقیاس را انجام داده و مقیاس بهینه را برای DMUها انتخاب می­کند. 2- اریب در نمونه­گیری را محاسبه می­کند. در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی که در تخمین نمرات کارایی وارد نمی­شود، ولی بر کارایی DMUها تاثیرگذار است) با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار می­گیرد.

 

 

 

• محدودیت­های مطالعه

 

 

در مرحله اول این مطالعه از مدل DEA استفاده شده است. در این مدل بهتر است که (تعداد ورودی­ها + تعداد خروجی­ها) ضربدر سه کوچکتر یا مساوی تعداد DMU های تحت بررسی باشد. در صورت رعایت نکردن این مساله، بیشتر واحدهای تصمیم­گیرنده بر مرز کارایی قرار گرفته و دارای کارایی یک می­شوند که این به میزان قابل­توجهی از دقت تخمین می­کاهد. در مطالعه حاضر تعداد این واحدها 21 است که در این صورت محقق قادر نیست در مجموع بیش از هفت متغیر (ورودی+خروجی) اختیار کند. پس این مساله مانع اضافه کردن متغیرهای بیشتر در مدل می­شود. شاید این محدودیت باعث شود که یک متغیر مهم از قلم بیفتد و باعث افراط و تفریط در محاسبه­ی کارایی گردد. لذا در این مطالعه سعی شده تا از مهم­ترین متغیرها استفاده شود.

 

 

 

• تعریف مفاهیم و واژه­ها

 

 

کارایی: کارایی مطابق تعریف فارل عبارت است از میزان دسترسی یک واحد اقتصادی به حداکثر میزان تولید با استفاده از مقدار مشخصی از نهاده­ها. به عبارت­دیگر، کارایی از نسبت میزان تولید جاری هر واحد به میزان تولید بالقوه آن واحد به دست می­آید (امامی میبدی و ایزدی، 1387).

 

 

خودراه­انداز: در این مطالعه خودراه­انداز دارای دو استفاده مختلف است:

 

 

 

• تخمین اریب نمونه­گیری در مطالعات DEA به وسیله روش خودراه­انداز صورت       می­گیرد. در کل می­توان گفت که خودراه­انداز روشی برای انجام آزمون در خصوص اعتبار مجموعه داده­ها است که با استفاده از نمونه­گیری مجدد به ایجاد مجموعه داده­های شبه­تکراریمی­پردازد. تصحیح اریب در DEA با استفاده از فرضیه زیر صورت می­گیرد:

 

 

 

 

 

  : نمره کارایی نهاده-­­ محور با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(VRS)

 

 

: نمره کارایی در مدل DEA اولیه و قبل از انجام آزمون خودراه­انداز

 

 

: نمره کارایی بعد از انجام آزمون خودراه­انداز

 

 

 

• برای انتخاب مقیاس بهینه در خصوص DMU های مورد بررسی در مطالعات DEA از آزمون خودراه­انداز استفاده می­شود (ادواردسن، 2004).

 

 

قارچ خوراکی: نوعی مواد غذایی است که حاوی مقدار کافی پروتئین است و برخلاف گوشت قرمز که به­ دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب برای سلامتی انسان زیان­آور است، این ماده غذایی با سلامتی افراد سازگار بوده و به همین دلیل امروزه به­طور وسیع مصرف می­شود (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382).

 

 

تجزیه و تحلیل دو مرحله­ی: در تحقیقات DEA معمولا زمانی از تجزیه­وتحلیل دو مرحله­ی استفاده می­شود که محقق به دنبال محاسبه و توضیح نمرات کارایی باشد. لذا در مرحله­ی اول با استفاده از داده­های مربوط به نهاده و ستانده نمره کارایی مربوط به واحدهای مختلف         تصمیم­گیرنده (DMU) با استفاده از روش­های مرسوم DEA محاسبه و سپس در مرحله­ی دوم به این سوال که آیا نمرات کارایی به دست آمده در مرحله‌ی اول به لحاظ تجربی تحت تاثیر متغیرهای بالقوه دیگری نیز قرار دارد؟ پاسخ می‌دهد. البته لازم به ذکر است که در مرحله دوم از یک مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می­شود که در این مدل رگرسیون نمرات کارایی به دست آمده در مرحله قبل بر متغیرهای توضیحی بالقوه (شامل متغیرهای محیطی و یا مدیریتی که در مدل­های DEA وارد نمی­شوند، اما در توضیح نمرات کارایی سهیم­اند) رگرس می­شود (ادواردسن، فورسند و کیتل­سن،2004).

ورشکستگی بانک‌ها معمولاً بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه‌ی اقتصاد موثر است. ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند. ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات‌دهنده به بانک ورشکسته صدمه می‌زند، همچنین هر چه اندازه بانک بزرگ‌تر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیرشدن دولت به پرداخت منابع برای نجات این بانک‌ها خواهد شد ما در این جا به عواملی که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کنند اشاره می‌کنیم.

 

از جمله این عوامل کاهش و منفی شدن شاخص رشد درآمد عملیاتی بانکها است که منجر به بحران مالی و حرکت بانکها به سمت ورشکستگی می‌شود. یکی از دلایل این کاهش درآمد،کاهش درآمد کارمزدی خدمات مالی مرتبط با تخصیص اعتبار است و هم چنین عملکرد منفی شاخص رشد درآمد از یک طرف سبب کاهش جذب سپرده واز طرف دیگر سبب افت عملکرد اعطای وام می‌گردد و بدین ترتیب با اختلال در مدیریت منابع و مصارف بانکها نسبت تسهیلات به سپرده ها با روند نزولی مواجه می‌گردد.

 

 

به طور کلی نظام بانکی با ریسکی تحت عنوان ریسک سیستمی مواجه می‌شود که به این ترتیب ورشکستگی یک یا چند بانک به علت خدشه‌ وارد کردن بر اعتماد عمومی و هم چنین ارتباط مالی مستمر بانکها با یکدیگر می‌تواند به سرعت به سایر بانکها سرایت کند و کل نظام بانکی را با بحران مواجه نماید.

 

 

تجارب جهانی نشان داده است که پیدایش مطالبات معوق و استمرار آن به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین عوامل ورشکستگی بانک ها به شمار می‌رود. به این صورت که در تمامی صورت‌های مالی و درآمدی بانکها،جهت محاسبه سود عملیاتی هزینه عملیاتی از درآمد کسر می‌گردد و سپس مواردی چون سایر هزینه‌ها نیز از عدد حاصل کسر می‌شود.اما از آن جا که در پایان دوره مالی معلوم نیست تمام مطالبات آینده وصول خواهد شد، لازم است که برآوردی از این گونه مطالبات مشکوک الوصول به عمل آید.این مطالبات با علامت منفی جهت محاسبه سود عملیاتی ظاهر می گردد که این مسئله منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی و سود خواهد شد که مطالبات معوق با میزان این ذخایر (مطالبات مشکوک الوصول) ارتباط مستقیم دارد (امین زاده،88).

 

 

در نهایت ما در این تحقیق به دنبال پیش‌بینی ورشکستگی هستیم همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها در طول زمان وجود دارد که ازجمله این راهکارها به شرح زیر است:

 

 

به کارگیری ابزارها و بهره‌مندی از سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از گسترش بحران مالی بانکها،نظارت‌های لازم در اعطای تسهیلات،مناسب نمودن فضای کسب وکار، افزایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری از طریق ایجاد فضای جذب سرمایه‌های خارجی با ورود بانکهای خارجی به فضای مالی کشور، افزایش اطمینان و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران از طریق ایجاد بیمه سپرده در بانکها،توجه به پیش‌بینی هر نوع عواقب دخالت دولت در تنظیم بازارهای پولی و مالی، ایجاد سیستم هشداردهی زودهنگام در جهت آن که مقامات ناظر بر اعمال بانکها قبل از آن که بانک با کمبود سرمایه مواجه شود نظارت دقیق و بی طرفانه ای داشته باشند،کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت توسط دولت با هدف حفظ استحکام مالی بانکها در کوتاه‌مدت تا پس از سپری شدن این ریسک کوتاه‌مدت بانکها بتوانند خود به حل مشکلاتشان نظیر مطالبات معوق بپردازند.

 

 

1-3­ – ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

 با توجه به مطالب بیان شده مطالبات غیر جاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق ومشکوک الوصول مشهور است،نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر موسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. هر چه حجم مطالبات غیر جاری بیش تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش تر خواهد بود. از انجائیکه مطالبات سوخت شده یکی از زیانهای بانک لحاظ میشود اگر حجم مطالبات سوخت شده زیاد شود منجر به ورشکستگی بانکها نیز می‌شود. از اینرو به دلیل آن که یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی اقتصاد کشور بالا بودن نسبت مطالبات معوق می­باشد لذا مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر بروز مطالعات معوق می­پردازد که در نهایت به ارائه راهکارهای سیاستی مفیدی منتج خواهد شد ..

 

 

1-4 – اهداف تحقیق

 

 

هدف پژوهش این است که درک علمی از جنبه‌های کلان ورشکستگی بانک‌ها در ایران ارتقا داده شود. به همین دلیل در این پژوهش سعی می‌شود به  عوامل موثر بر ورشکستگی بانک­ها با تمرکز ویژه بر ویژگی‌های پویایی داده‌ها بررسی شود.

 

 

 

 

 

1-5-  سوالهای تحقیق

 

 

عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها کدامند؟

 

 

 

 

 

1-6- فرضیه های تحقیق

 

 

ارتقا  تولید ناخالص داخلی باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

 

 

بالا رفتن نرخ سود بانکی باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

 

 

 

بهبود فضای کسب و کار باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

 

 

بالا رفتن نرخ تورم باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

 

 

بالا بودن اندازه بانک ممکن است منجر به بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک ها گردد و یا ممکن است منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها گردد.

 

 

 

 

 

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونه­گیری و حجم نمونه

 

 

جامعه آماری 12 بانک در ایران است که در طی سال های(1385-1391) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

 

در انجام این تحقیق از داده‌های موجود در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی استفاده خواهد شد.

 

 

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

 

 

در این مطالعه به منظور بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته در پانل (GMM) استفاده می شود .

 

 

1-9- متغیر های تحقیق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	تعریف متغیرها		متغیرها
متغیرهای خاص بانکی
	نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی		ورشکستگی
	نرخ سود ارائه شده برای تسهیلات اعطایی		نرخ سود بانک
	نسبت دارایی هر بانک به دارایی کل سیستم بانکی		اندازه بانک
	بانک های دارای مالکیت دولتی=1       بانک های دارای مالکیت خصوصی=0		مالکیت دولتی
متغیرهای کلان اقتصادی
	تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376		تولید ناخالص داخلی
	شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخص تورم)		تورم
	داده های استخراج شده از شاخص های پایش مرکز پژوهش های مجلس		فضای کسب و کار

 

 

1-10- تعریف واژه گان

 

 

ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره .

 

 

بانک: بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند.

مطالبات معوق: اصل سود و تسهیلاتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سر‌رسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

 

 

 

 

 

تسهیلات بانکی: تسهیلات بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از طریق آنها نقدینگی های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند.

 

 

 

 

 

بحران بانکی: هر گاه به هر دلیلی سپرده گذاران اعتماد خود را نسبت به بانکی که در آن سپرده گذاری کرده اند از دست بدهند و برای خروج سپرده های خود اقدام کنند، بانک قدرت پرداخت به آنها را نخواهد داشت و با مشکل موجودی نقدی مواجه می شود؛ زیرا همواره درصد عمده ای از این سپرده ها توسط بانک به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است که اصطلاحا به چنین  وضعیتی «بحران بانکی» می گویند که معمولا به ورشکستگی بانک ها منجر می شود  

 

 

ساختار کلی پایانامه